crypto_timing_system — 1h Perp 策略库

所有净值来自 quick_eval 以 889 后复权日度收益计算的策略 daily_pnl 的线性组合（三级权重连乘，rebal 当日 fit、t+1 日生效，无前视）。启用 2/N 单仓位权重上限（防止 RP/MaxSh 等过度集中；N = 池内成员数；N ≤ 2 时无效）

① 簇内聚合（成员策略 → 簇 NAV）方法再平衡拟合窗口

② 方向内聚合（簇 → 方向 NAV，支持 Pool A / Pool B 拆分）

再平衡拟合窗口

趋势方向 · direction NAV = X × Pool A + Y × Pool B (X / Y ∈ [0, 20]，可加杠杆)

Pool A 方法 Pool B 方法 Pool A 权重 X Pool B 权重 Y

勾选要进入 Pool B 的簇（默认全部入 Pool A）：

cluster_01 2771.1 次/年 N=3

反转方向 · direction NAV = X × Pool A + Y × Pool B (X / Y ∈ [0, 20]，可加杠杆)

Pool A 方法 Pool B 方法 Pool A 权重 X Pool B 权重 Y

勾选要进入 Pool B 的簇（默认全部入 Pool A）：

该方向无簇

基本面方向 · direction NAV = X × Pool A + Y × Pool B (X / Y ∈ [0, 20]，可加杠杆)

Pool A 方法 Pool B 方法 Pool A 权重 X Pool B 权重 Y

勾选要进入 Pool B 的簇（默认全部入 Pool A）：

该方向无簇

③ 跨方向聚合（趋势 + 反转 + 基本面 → 组合 NAV）模式再平衡拟合窗口

④ 流动性约束（Post-Trade Throttle）启用 ADV 容量约束（事后裁剪：单品种敞口 ≤ cap_pct × trailing-N 日 ADV）（实盘下单也用此配置，强烈建议保持开启） AUM (亿) cap_pct (%) ADV 窗口 (日)

cap_pct_of_capital_sym(t) = cap_pct × ADV_sym(t) / AUM；ADV = trailing N 交易日 close×volume×乘数均值。 ADV 用 panel_88，PnL 用 returns_889。参考 docs/portfolio_liquidity_throttle_design.md。

每日自动执行时间

起始日期截至日期

趋势方向独立 NAV + 各簇 NAV

反转方向独立 NAV + 各簇 NAV

基本面方向独立 NAV + 各簇 NAV

三方向 NAV 对比

交易文件生成结果

所有意见提交后会在这里出现，每个候选节点带 Apply / Reject 按钮。

策略健康检测：跟踪入库后真实样本外（fresh-OOS = first_admitted_date + 20 交易日 grace）的衰退情况。 ≥ 60 交易日才给单策略 / 簇级 GREEN/YELLOW/RED 判定；不足 60 天显示 INSUFFICIENT_DATA。每季度可触发 walk-forward（B 段滚动 +1Q）重测全库。

Walk-forward 状态

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历史 walk-forward 记录

无

库健康度汇总

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簇级衰退表（按 RED/YELLOW 优先排序）

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单策略衰退表（按 RED/YELLOW 优先排序）

隐藏 INSUFFICIENT_DATA

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Dry-run 输出

提交意见 / 链接 / 想法

提交后由后台 worker 跑 expand-timing-kb（DeepSeek 编排）： ingest → extract → dedup → smoke test → 落候选节点。 不会自动入库，等你在「待 Review 提案」逐节点点 Apply。